Новое решение «Диасофт» – «Учет сделок с товарными деривативами» (конструктор деривативов) – обеспечивает потребность бизнеса в инструментах автоматизации бэк-офисного сопровождения и учета торговых операций со сложными опционами на рынке деривативов. В число таких деривативов входят ванильные опционы, номинированные в деньгах на корзину инструментов, а также экзотические сделки, включая бинарные опционы.
Кроме типового бизнес-процесса учета таких операций, в решении реализовано многократное частичное исполнение американских опционов, а также возможность изменения состава корзины в течение жизненного цикла сделки.
Конструктор деривативов от «Диасофт» позволяет пользователям гибко настраивать расчет итогового платежа в соответствии с формулой конкретного инструмента и выбирать опционную стратегию (средневзвешенный, лучший «из», худший «из», взвешенный актив). Те же возможности, включая функцию памяти и обработку рестрайк, реализованы и для поддержки экзотических бинарных бермудских опционов на корзину инструментов с регулярными купонными выплатами.
Гибкость функционала конструктора позволяет с минимальными доработками автоматизировать учет барьерных опционов, форварды на покупку/продажу активов с ограничением и целевым уровнем выкупа (TARF), структурные продукты с защитой капитала, а также другие, в том числе новые, финансовые инструменты внебиржевого рынка под потребности конкретного заказчика. Конструктор деривативов обеспечивает широкую вариативность инструментов – любой новый структурный продукт может быть настроен специалистами банка самостоятельно, либо с помощью специалистов «Диасофт» при минимуме доработок.
Стоит отметить, что в новом продукте «Диасофт» можно гибко настраивать различные варианты учета – это значительно облегчит работу методологов и обеспечит полную поддержку учетной политики банка.
Сергей Жилко, руководитель продукта «Брокерское обслуживание» компании «Диасофт»: «Мы отмечаем большой интерес трейдеров к деривативам, как к новым инструментам на внебиржевом рынке. Эти инструменты сложные и интересные, о чем можно судить уже по названию «конструктор» – да, это настоящие конструкторы. У трейдеров они вызывают профессиональный интерес, но есть обратная сторона сложноустроенности деривативов – ведение бухгалтерского учета по ним требует наличия в IT-системе банка специфической функциональности. Наше решение учитывает все тонкости, связанные с расчетами таких инструментов, и позволяет трейдерам беспрепятственно заключать сделки, используя возможности для развития бизнеса на финансовых рынках в перспективном и набирающем обороты направлении деривативов».
Подробнее о решении «Диасофт» по автоматизации деривативов читайте здесь.