Компания «Диасофт» сообщает о старте поддержки фьючерсных и своп-контрактов на Валютном рынке Московской Биржи.
Проект по преобразованию длинных сделок своп и длинных сделок купли-продажи иностранной валюты в производные финансовые инструменты (ПФИ) обусловлен изменениями в Положении Банка России № 372-П «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов», которые вступили в силу с 1 января 2014 г. Согласно этим изменениям, сделки купли-продажи иностранной валюты, предусматривающие передачу в собственность и оплату предмета договора не ранее третьего дня после заключения договора, должны учитываться как ПФИ.
Поддержка новации осуществляется компанией «Диасофт» в рамках отдельного решения Diasoft FA# Treasury, Учет сделок с фьючерсными и своп контрактами, заключаемых на валютном рынке Московской Биржи. Решение обеспечивает поддержку следующих бизнес-процессов:
- Учет договоров клиринга — оснований для совершения сделок.
- Ведение финансовых инструментов спецификаций в справочнике.
- Импорт и регистрация сделок с инструментами вида LTV и «длинный SWAP» из биржевого отчета.
- Импорт и учет оборотных биржевых комиссий.
- Импорт данных об обязательствах по ПФИ из биржевого отчета, регистрация вариационной маржи по сделкам и в разрезе базовых активов, регистрация справедливой стоимости ПФИ.
- Уплата вариационной маржи.
- Исполнение расчетов по сделкам.
- Подготовка данных для обязательной отчетности.
Решение позволяет в соответствии с законодательством автоматизировать весь спектр операций с ПФИ, заключаемых на Московской Бирже по валютным инструментам, что повышает эффективность бэк-офисной деятельности. Важным изменением станет отказ от гарантийных переводов и начисление по новым сделкам вариационной маржи.
За дополнительной информацией, а также по вопросам приобретения обращайтесь по телефонам: +7 (495) 780 7575; +7 (495) 789 9339 или по электронной почте: sales@diasoft.ru.